Los distintos autores que han estudiado la calzada romana “Vía de la Plata” no han logrado ponerse de acuerdo en cual sería el nombre de esta población, identificándola unos con la mansio de Caecilio Vico o Caelionico, otros con Banium o con Aquae Caperensis.

Durante la Edad Media, la Vía de la Plata perdió importancia económica. Y tras la Reconquista, el trazado sirvió para marcar la frontera entre los reinos cristianos de Castilla y de León.

Posteriormente también se utilizó para delimitar las jurisdicciones eclesiásticas de las diócesis de Coria y Plasencia, de este modo Baños de Montemayor se convierte en un pueblo fronterizo, generándose dos núcleos de población (Baños de Montemayor y Baños de Béjar) prácticamente unidos en cuanto a su realidad física, pero completamente diferenciados administrativamente. Cada pueblo pertenecía a reinos distintos, a diócesis distintas (razón por la que hay dos templos parroquiales) y a distintos señores feudales.

Con la división provincial de 1.833 Baños de Montemayor se constituye en municipio único y en 1959 pasa a la diócesis de Plasencia.

También en el Medievo adquirió carácter de camino de peregrinación, coincidiendo con la ruta jacobea del sur. Sirvió también como camino de trashumancia formando parte de la Cañada Vizana.

Actualmente la calzada conserva su trazado en dos grandes tramos, situados en las entradas Norte y Sur de la población. El pavimento empedrado del tramo Norte, con casi 2 km de recorrido ha sido objeto de una restauración en 1973. En este tramo donde comienza el ascenso para superar el puerto pueden verse dos ejemplos de alcantarillas. En el tramo Sur, a medio km del pueblo, se conserva un pequeño puente de fábrica romana, reformado, llamado Puente del Cubo, que posee un único arco de 3.50 metros.

Cada iglesia pertenecía a un reino

La parroquia de Santa Catalina, situada en el margen este de la calzada romana, dependía del reino de Castilla y de la diócesis de Plasencia, siendo propiedad del Ducado de Béjar. Mientras que la Iglesia de Santa María, en el margen oeste de la calzada romana, formaba parte del reino de León, de la diócesis de Coria y del Señorío del Marqués de Montemayor.